ESG투자
[ESG투자] ESG 퀀트투자: ESG 점수와 그 활용법에 대하여
초록 ESG투자, ESG경영에 대한 관심이 점점 높아지고 있는 가운데, 기업의 ESG 역량에 대한 양적 질적 평가가 제대로 이뤄지지 않아 평가에 대한 신뢰가 낮고 활용법에 대한 의견이 서로 대립하는 상황이다. 본문에서 소개한 논문들은 SASB의 회계적 중대성을 중시하는 단일중대성 기반의 ESG 역량 평가를 중심으로 투자에 대한 활용도를 살펴보는 작업을 실시해 ESG를 양적투자(퀀트투자)에 사용할 수 있는지 알아보았다. 결과적으로 ESG를 투자에 활용해 추가적인 수익률을 기대할 수 있는 잠재력이 존재했다. 팟캐스트로 듣기: 클럽하우스 EP63 방송 링크 (18:40부터 시작) 주의: 디테일한 방법론은 생략되어 있습니다. 개인적인 의견도 포함되어 있습니다. ESG 점수란? ESG 점수란 환경 사회 지배구조 ..
ESG 자격증의 세계 - 국제 ESG 자격증 총 정리
* 2023년 12월 28일 업데이트 사항 [1] SCR의 시험 출제 방식이 10월부터 케이스 스터디 중심으로 변화합니다. [2] FSA credential이 ISSB 업데이트 사항을 반영했다고 합니다. [3] CFA에서 Climate Risk, Valuation, Investing certificate이라는 새로운 자격증 수업을 신설했습니다. ESG, 지속가능성의 중요성은 높아지지만 관련한 지식을 공부하기에는 시간도 부족하고 정보를 취합하는 것은 매우 큰 노력이 필요합니다. 이 경우, 자격증을 준비해 취득한다면 큰 도움이 되지만 요즘은 관련 자격증이나 온라인 수업 또한 국내외 난립하고 있어서 어떤 자격증이 나에게 필요하고 실제로 도움이 되는지 알아보는것조차 쉽지 않은 상황입니다. 따라서 ESG 및 지속..
프랑스 ESG·지속가능성 석사 학위 과정 한번에 살펴보기
프랑스 내에 설립된 ESG·지속가능성 관련 및 전문 석사 학위 과정을 간략하게 모아봤습니다. MBA가 아닌 프랑스식 Grade de Master 학위와 이와 비슷한 영미권식 Master of Science 학위 등을 추려봤습니다. ESG 또는 지속가능성 관련 석사 과정 선정 기준은 ESG 또는 지속가능성 강화 "트랙" 또는 "필드 코스"등이 존재하는 것을 기준으로 했습니다. (그저 관련 수업 몇개가 있다거나 하는 과정의 경우 포함되지 않습니다) ESG 또는 지속가능성 전문 석사 과정 선정 기준은 과정명부터 해당 분야를 강조하는 것을 기준으로 했습니다. 또한 과정을 영어로 진행하면서 명성도 있는 등 글로벌 경쟁력을 충분히 갖춘 학교의 과정들을 위주로 추려봤습니다. 학교 (학교명 링크 클릭시 학교 정보가 표..
2023 GARP SCR 자격증 시험문제 출제위원 참여후기
2023년 3월 16일, GARP로부터 메일이 하나 와서 열어보니 다음 SCR 시험의 문제 출제위원으로 참여할 것을 독려하는 내용의 메일이었습니다. 해당 메일은 기존 SCR 자격증 홀더들에게 발송된 것 같았고 흥미로운 사실은 2023년 3월 기준, 즉, 2022년까지 SCR 자격증을 취득한 사람이 3,700명이란 것이었습니다. 적다면 적고 많다면 많은 수인 것 같습니다. (올해 4월 합격자들 명단이 나온만큼 아마 이제는 더 많겠죠?) 개인적으로 2022년 4월 SCR시험을 본 이후로 별다른 팔로업을 하지 않았던 터라 관련 내용 업데이트도 할 겸 참여를 결정했습니다 (당연히 새로나온 교재를 주겠지?라는 생각으로...). 큰 틀에서는 넷제로라는 챕터가 하나 추가돼 있더군요. 예전에는 7챕터였는데 8챕터가 돼..
[ESG투자] ESG투자란? ESG는 어떻게 기업가치와 주가에 반영될까?
📈 ESG 투자란? "ESG 투자"를 구성하는 단어들은 "ESG"와 "투자"이다. ESG 는 환경, 사회, 지배구조를 고려한다는것이고, 투자는 자본을 투입해 수익을 창출하겠다는 말이다. 따라서, 이 두 단어를 합친 ESG 투자라는것은 환경, 사회, 지배구조를 고려하여 자본을 투입해 수익을 창출하겠다는 뜻이다. ESG와 투자 두 단어가 합쳐진 "ESG 투자"가 취할 수 있는 투자 전략은 다음의 세 가지가 있다: ESG도 하고 투자도 한다 → 내가 생각하는 ESG 가치에 맞춰 나의 투자 포트폴리오를 구성한다. ESG를 위해 투자를 한다 → 투자를 통해 ESG의 가치를 확대한다. 투자를 위해 ESG를 한다 → ESG는 정량적으로 투자(수익률)에 도움이 된다. 첫번째 전략인 "ESG도 하고 투자도 한다"의 경우..
![[ESG] ESG, 지속가능성(Sustainability), 지속가능발전 차이점은?](https://img1.daumcdn.net/thumb/R750x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FEKsjD%2FbtrGktH0hMg%2FtcnWG0L76EU8Rr8ynwJevk%2Fimg.png)
[ESG] ESG, 지속가능성(Sustainability), 지속가능발전 차이점은?
배경 여러 매체들에서 ESG와 더불어 자주 나오는 단어는 지속가능성(Sustainability)과 지속가능 발전(Sustainable Development)이다. 이 세 단어 사이의 차이점은 분명하나 그 경계를 명확히 알지 못하면 무엇이 다른건지 명확하지 않아서 투자나 정책의 맥락을 이해하는데 어려움이 있어서 이 셋을 구분짓는것이 중요하다. 차이점 범위가 큰 부분부터 순서대로 들어가보자. 기후변화의 영향과 지속가능성의 차이 기후변화의 영향은 모든 자연과 인간이 살아가는 환경에 전반적으로 직접적인 영향을 끼친다. 그러나 인간 사회와 경제의 구조적인 부분에 주는 영향은 간접적이다. 지속가능성은 환경과 사회를 고갈시키지 않는 인간 또는 단체의 생산과 소비 행태의 특징을 일컫는다. 따라서 인간 사회의 생산과 소..